王辉

王辉教授介绍

女，1981年12月出生，山东泰安人。2007年毕业于北京大学获理学博士，现任中央财经大学金融学院教授，副院长，博士生导师。

主讲的《金融工程概论》课程在中国大学MOOC平台上线，并入选“学习强国”平台每日慕课。主持国家自然科学基金2项，全国统计科学研究计划重大项目1项，并在国际顶尖计量经济学杂志Journal of Econometrics和Econometric Theory发表论文3篇，在《中国科学.数学》、《世界经济》、《统计研究》、《南开经济研究》等国内重要期刊发表论文10余篇，2013年入选教育部新世纪优秀人才培养支持计划和北京市青年英才计划，2015年8月至2016年8月在英国伦敦政治经济学院访问研究。

教育背景

2002年毕业于山东师范大学（应用数学专业），获理学学士
2007年毕业于北京大学数学科学学院（概率统计专业），获理学博士
工作经历
2007年—2009年，中央财经大学金融学院，讲师
2009年—2014年，中央财经大学金融学院，副教授
2014年—2016年，中央财经大学金融学院，教授
2016年—2019年，中央财经大学金融学院，教授，党委副书记
2019年—， 中央财经大学金融学院，教授，副院长

研究领域

金融时间序列的统计推断、系统性金融风险度量、金融工程与风险管理等

讲授课程

金融工程概论、金融数值计算、衍生金融工具、应用随机过程、实证金融与统计软件应用、金融实证研究等。

科研项目

2017年—，主持国家自然科学基金：基于线性及非线性模型的高维金融时间序列建模：理论及应用
2016年-2019年，主持全国统计科学研究项目重大项目：高维线性及非线性时间序列的统计推断及应用
2015年-2018年，主持中央财经大学青年科研创新团队项目：高维复杂金融系统的价格演化及风险度量研究
2013年-2014年，主持国家统计局项目：带重尾噪声的非线性时间序列的建模及应用
2011年，主持国家自然科学基金：重尾门限类非线性时间序列的统计推断及应用
2011年，参与国家自然科学基金应急项目：欧洲主权债务危机的影响及对策研究
2010年-2014年，参与中央财经大学2010年度青年科研创新团队，“中国系统性金融风险的识别、度量与管理”

教学项目

2019年，主持中央财经大学“双一流”建设研究生精品教材建设项目
2019年，参与（第二参与人）北京高等教育“本科教学改革创新项目”
2018年，主持中央财经大学年度在线开放课程建设项目
2017年，主持中央财经大学精品实验项目
2016年，主持中央财经大学研究生优质课程建设项目、经济与管理类校级典型实验项目

专著论文

‐专著：基于GARCH类模型的波动率建模研究——估计及检验. 中国财政经济出版社，2017
‐专著：带厚尾噪声的金融时间序列的统计推断.中国财政经济出版社，2012
‐译著：金融时间序列分析（第2版，第3版）. 机械工业出版社.
‐Wang H, Pan J Z. A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation. Science China Mathematics,, 2018, 61: 1881–1906.
‐Wang H, Pan J. Restricted normal mixture QMLE for non-stationary TGARCH(1, 1) models, Science China Mathematics, 2014, 57(7):1341-1360.
‐Wang H, Pan J. Normal mixture quasi maximum likelihood estimation for non-stationary TGARCH(1,1) models , Statistics & Probability Letters, 2014, 91(3):117–123.
‐Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.
‐Pan J, Wang H, Tong H. Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models, Journal of Econometrics, 2008, 142(1):352-378.
‐Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.
‐带厚尾噪声的TGARCH 模型的估计及检验：一个统一的框架，《中国科学》， 2016.6
‐王辉，李硕， 基于内部视角的中国房地产业与银行业系统性风险传染测度研究. 《 国际金融研究》，2015.9
‐王辉, 谢幽篁，中国商品期货动态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC- GARCH模型.的分析，《世界经济》，2011.12
‐王辉, 周晗， 长期均衡、价格倒逼与自有住房价格影响——我国PPI与修正后CPI传导机制研究，《南开经济研究》， 2013.6
‐王辉, 孙志凌, 谢幽篁， 中国农产品期货套期保值非对称效应研究，《统计研究》, 2012.7
‐王辉, 周晶, 周晗，我国PPI与修正后CPI分类指数传导机制研究，《财政研究》, 2013.11
‐王辉，次贷危机后系统性金融风险测度研究述评，《经济学动态》，2011.11
‐王辉，国内担保债务凭证定价研究，《世界经济》, 2009.10

荣誉奖励

2017年，中国金融工程学年会优秀论文一等奖
2014年，中央财经大学涌金教师学术奖
2014年，中国金融工程学年会优秀论文一等奖
2013年，钟家庆优秀论文奖
2012年，厦门大学计量经济学暑期论坛最佳论文奖
2011年，中央财经大学涌金教师学术奖